About this Course
최근 조회 1,748

다음 전문 분야의 3개 강좌 중 2번째 강좌:

100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

유동적 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

중급 단계

완료하는 데 약 11시간 필요

권장: 4 weeks, from 3 to 4 hours per week...

영어

자막: 영어

배울 내용

  • Check

    Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Check

    Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Check

    Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Check

    Implement a variety of robust portfolio construction models

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강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

1
완료하는 데 3시간 필요

Style & Factors

9개 동영상 (총 114분), 3 readings, 1 quiz
9개의 동영상
Introduction to factor investing12m
Factor models and the CAPM9m
Multi-Factor models and Fama-French7m
Factor benchmarks and Style analysis8m
Shortcomings of cap-weighted indices11m
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12m
Introduction to Lab sessions6m
Module 1 Lab Session - Foundations42m
3개의 읽기 자료
Requirements2m
Material at your disposal5m
Module 1- Key points2m
1개 연습문제
Module 1- Graded Quiz1h
2
완료하는 데 2시간 필요

Robust estimates for the covariance matrix

7개 동영상 (총 70분), 1 reading, 1 quiz
7개의 동영상
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9m
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7m
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8m
Exponentially weighted average8m
ARCH and GARCH Models9m
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13m
1개의 읽기 자료
Module 2-Key points2m
1개 연습문제
Module 2 - Graded quiz1h
3
완료하는 데 3시간 필요

Robust estimates for expected returns

7개 동영상 (총 77분), 2 readings, 1 quiz
7개의 동영상
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6m
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11m
Extracting Implied Expected Returns8m
Introducing Active Views6m
Black-Litterman Analysis10m
Module 3 Lab Session- Black Litterman23m
2개의 읽기 자료
Module 3-Key points2m
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10m
1개 연습문제
Module 3 - Graded Quiz1h
4
완료하는 데 2시간 필요

Portfolio Optimization in Practice

7개 동영상 (총 67분), 2 readings, 1 quiz
7개의 동영상
Scientific Diversification11m
Measuring risk contributions6m
Simplified risk parity portfolios7m
Risk Parity Portfolios7m
Comparing Diversification Options8m
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15m
2개의 읽기 자료
Module 4-Key points2m
Dive into heuristic diversification10m
1개 연습문제
Module 4 - Graded quiz1h

강사

Avatar

Lionel Martellini, PhD

EDHEC-Risk Institute, Director
Finance
Avatar

Vijay Vaidyanathan, PhD

Optimal Asset Management Inc.
CEO

EDHEC Business School 정보

Founded in 1906, EDHEC is now one of Europe’s top 15 business schools . Based in Lille, Nice, Paris, London and Singapore, and counting over 90 nationalities on its campuses, EDHEC is a fully international school directly connected to the business world. With over 40,000 graduates in 120 countries, it trains committed managers capable of dealing with the challenges of a fast-evolving world. Harnessing its core values of excellence, innovation and entrepreneurial spirit, EDHEC has developed a strategic model founded on research of true practical use to society, businesses and students, and which is particularly evident in the work of EDHEC-Risk Institute and Scientific Beta. The School functions as a genuine laboratory of ideas and plays a pioneering role in the field of digital education via EDHEC Online, the first fully online degree-level training platform. These various components make EDHEC a centre of knowledge, experience and diversity, geared to preparing new generations of managers to excel in a world subject to transformational change. EDHEC in figures: 8,600 students in academic education, 19 degree programmes ranging from bachelor to PhD level, 184 professors and researchers, 11 specialist research centres. ...

Investment Management with Python and Machine Learning 전문 분야 정보

The Data Science and Machine Learning for Asset Management Specialization has been designed to deliver a broad and comprehensive introduction to modern methods in Investment Management, with a particular emphasis on the use of data science and machine learning techniques to improve investment decisions.By the end of this specialization, you will have acquired the tools required for making sound investment decisions, with an emphasis not only on the foundational theory and underlying concepts, but also on practical applications and implementation. Instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language through a series of dedicated lab sessions....
Investment Management with Python and Machine Learning

자주 묻는 질문

  • 강좌에 등록하면 바로 모든 비디오, 테스트 및 프로그래밍 과제(해당하는 경우)에 접근할 수 있습니다. 상호 첨삭 과제는 이 세션이 시작된 경우에만 제출하고 검토할 수 있습니다. 강좌를 구매하지 않고 살펴보기만 하면 특정 과제에 접근하지 못할 수 있습니다.

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