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다음 특화 과정의 4개 강좌 중 2번째 강좌:
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중급 단계
완료하는 데 약 11시간 필요
영어
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EDHEC 경영대학원

강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

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완료하는 데 3시간 필요

Style & Factors

완료하는 데 3시간 필요
9개 동영상 (총 114분), 3 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
9개의 동영상
Introduction to factor investing12m
Factor models and the CAPM9m
Multi-Factor models and Fama-French7m
Factor benchmarks and Style analysis8m
Shortcomings of cap-weighted indices11m
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12m
Introduction to Lab sessions6m
Module 1 Lab Session - Foundations42m
3개의 읽기 자료
Requirements2m
Material at your disposal5m
Module 1- Key points2m
1개 연습문제
Module 1- Graded Quiz1시간
2

2

완료하는 데 2시간 필요

Robust estimates for the covariance matrix

완료하는 데 2시간 필요
7개 동영상 (총 70분), 1 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
7개의 동영상
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9m
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7m
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8m
Exponentially weighted average8m
ARCH and GARCH Models9m
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13m
1개의 읽기 자료
Module 2-Key points2m
1개 연습문제
Module 2 - Graded quiz1시간
3

3

완료하는 데 3시간 필요

Robust estimates for expected returns

완료하는 데 3시간 필요
7개 동영상 (총 77분), 2 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
7개의 동영상
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6m
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11m
Extracting Implied Expected Returns8m
Introducing Active Views6m
Black-Litterman Analysis10m
Module 3 Lab Session- Black Litterman23m
2개의 읽기 자료
Module 3-Key points2m
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10m
1개 연습문제
Module 3 - Graded Quiz1시간
4

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완료하는 데 3시간 필요

Portfolio Optimization in Practice

완료하는 데 3시간 필요
7개 동영상 (총 67분), 4 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
7개의 동영상
Scientific Diversification11m
Measuring risk contributions6m
Simplified risk parity portfolios7m
Risk Parity Portfolios7m
Comparing Diversification Options8m
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15m
4개의 읽기 자료
Module 4-Key points2m
Survey: Alternative Equity Beta Investing10m
Dive into heuristic diversification10m
To be continued (2)10m
1개 연습문제
Module 4 - Graded quiz1시간

검토

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