This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
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이 강좌에 대하여
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유연한 마감일
일정에 따라 마감일을 재설정합니다.
공유 가능한 수료증
완료 시 수료증 획득
100% 온라인
지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.
다음 특화 과정의 4개 강좌 중 4번째 강좌:
중급 단계
완료하는 데 약 15시간 필요
영어
자막: 아랍어, 프랑스어, 포르투갈어 (유럽), 이탈리아어, 베트남어, 독일어, 러시아어, 영어, 스페인어
귀하가 습득할 기술
- Risk Analysis
- R Programming
- Risk Management
- Financial Risk
- Portfolio (Finance)
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제공자:
듀크대학교
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
강의 계획표 - 이 강좌에서 배울 내용
완료하는 데 4시간 필요
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
완료하는 데 4시간 필요
5개 동영상 (총 29분), 2 개의 읽기 자료, 7 개의 테스트
완료하는 데 4시간 필요
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
완료하는 데 4시간 필요
4개 동영상 (총 32분), 1 개의 읽기 자료, 8 개의 테스트
완료하는 데 4시간 필요
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
완료하는 데 4시간 필요
4개 동영상 (총 57분), 1 개의 읽기 자료, 7 개의 테스트
완료하는 데 4시간 필요
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
완료하는 데 4시간 필요
9개 동영상 (총 74분), 1 개의 읽기 자료, 6 개의 테스트
검토
- 5 stars67.14%
- 4 stars21.42%
- 3 stars5.23%
- 2 stars1.90%
- 1 star4.28%
FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R의 최상위 리뷰
RR 제공2021년 3월 20일
Challenging, but worthwhile -- would recommend approaching over weeks, and not rushing through. Do not need a strong background in Statistics, but would definitely help understand the terminology.
GP 제공2021년 4월 5일
good course, I would have gone deeper in the last part, about GARCH modelling
SM 제공2021년 9월 4일
I learnt a lot of concepts and how to implement those concept in R. Highly recommended if you are into technical risk management for financial portfolio.
DL 제공2021년 4월 2일
Great course, with the right level of detail and topics
Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation 특화 과정 정보
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
자주 묻는 질문
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