이 강좌에 대하여

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다음 특화 과정의 4개 강좌 중 4번째 강좌:
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중급 단계
완료하는 데 약 15시간 필요
영어

귀하가 습득할 기술

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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제공자:

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듀크대학교

강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

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완료하는 데 4시간 필요

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

완료하는 데 4시간 필요
5개 동영상 (총 29분), 2 개의 읽기 자료, 7 개의 테스트
5개의 동영상
Retrieving Data from FRED7m
Calculating Daily Returns5m
Calculating Longer Returns2m
A Simple Example3m
2개의 읽기 자료
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20m
Week 1 Quiz Instructions2m
7개 연습문제
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15m
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15m
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15m
Week 1 Quiz (1 of 4)30m
Week 1 Quiz (2 of 4)30m
Week 1 Quiz (3 of 4)30m
Week 1 Quiz (4 of 4)30m
2

2

완료하는 데 4시간 필요

Risk Management under Normal Distributions

완료하는 데 4시간 필요
4개 동영상 (총 32분), 1 개의 읽기 자료, 8 개의 테스트
4개의 동영상
Value-at-Risk (VaR)7m
Expected Shortfall (ES)5m
Using Simulation to Estimate VaR and ES11m
1개의 읽기 자료
Week 2 Quiz Instructions2m
8개 연습문제
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15m
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15m
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15m
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15m
Week 2 Quiz (1 of 4)30m
Week 2 Quiz (2 of 4)30m
Week 2 Quiz (3 of 4)30m
Week 2 Quiz (4 of 4)30m
3

3

완료하는 데 4시간 필요

Risk Management under Non-normal Distributions

완료하는 데 4시간 필요
4개 동영상 (총 57분), 1 개의 읽기 자료, 7 개의 테스트
4개의 동영상
Student-t Distribution14m
Rescaled t Distribution Model14m
VaR and ES for Multi-day Horizon12m
1개의 읽기 자료
Week 3 Quiz Instructions2m
7개 연습문제
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15m
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15m
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15m
Week 3 Quiz (1 of 4)30m
Week 3 Quiz (2 of 4)30m
Week 3 Quiz (3 of 4)30m
Week 3 Quiz (4 of 4)30m
4

4

완료하는 데 4시간 필요

Risk Management under Volatility Clustering

완료하는 데 4시간 필요
9개 동영상 (총 74분), 1 개의 읽기 자료, 6 개의 테스트
9개의 동영상
Volatility Clustering7m
GARCH11m
Estimation: rugarch Package9m
GARCH(1,1) - t4m
Diagnostic Tests8m
Using the ugarchboot Function10m
Using the ugarchroll Function5m
Course Summary4m
1개의 읽기 자료
Week 4 Quiz Instructions2m
6개 연습문제
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15m
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15m
Week 4 Quiz (1 of 4)30m
Week 4 Quiz (2 of 4)30m
Week 4 Quiz (3 of 4)30m
Week 4 Quiz (4 of 4)30m

검토

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