The practice of investment management has been transformed in recent years by computational methods. This course provides an introduction to the underlying science, with the aim of giving you a thorough understanding of that scientific basis. However, instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language.
이 강좌에 대하여
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다음 특화 과정의 4개 강좌 중 1번째 강좌:
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일정에 따라 마감일을 재설정합니다.
완료하는 데 약 24시간 필요
영어
자막: 영어
배울 내용
Gain an intuitive understanding for the underlying theory behind Modern Portfolio Construction Techniques
Write custom Python code to estimate risk and return parameters
Utilize powerful Python optimization libraries to build scientifically and systematically diversified portfolios
Build custom utilities in Python to test and compare portfolio strategies
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강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용
완료하는 데 5시간 필요
Analysing returns
완료하는 데 5시간 필요
14개 동영상 (총 225분), 5 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
14개의 동영상
Installing Anaconda3m
Fundamentals of Returns10m
Lab Session-Basics of returns29m
Measures of Risk and Reward9m
Lab Session-Risk Adjusted returns28m
Measuring Max Drawdown10m
Lab Session-Drawdown30m
Deviations from Normality9m
Lab Session-Building your own modules12m
Downside risk measures8m
Lab Session-Deviations from Normality30m
Estimating VaR10m
Lab Session-Semi Deviation, VAR and CVAR27m
5개의 읽기 자료
Material at your disposal5m
Material for the Lab Sessions10m
Module 1- Key points2m
INCORRECT STATEMENT IN “DEVIATION FROM NORMALITY” VIDEO10m
Before the Quiz10m
1개 연습문제
Module 1 Graded Quiz1시간
완료하는 데 4시간 필요
An Introduction to Portfolio Optimization
완료하는 데 4시간 필요
10개 동영상 (총 172분), 1 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
10개의 동영상
Lab Session-Efficient frontier-Part 123m
Markowitz Optimization and the Efficient Frontier9m
Applying quadprog to draw the efficient Frontier11m
Lab Session-Asset Efficient Frontier-Part 220m
Lab Session-Applying Quadprog to Draw the Efficient Frontier38m
Fund Separation Theorem and the Capital Market Line7m
Lab Session-Locating the Max Sharpe Ratio Portfolio25m
Lack of robustness of Markowitz analysis5m
Lab Session-Plotting EW and GMV on the Efficient Frontier20m
1개의 읽기 자료
Module 2 - Key points2m
1개 연습문제
Module 2 Graded Quiz1시간
완료하는 데 5시간 필요
Beyond Diversification
완료하는 데 5시간 필요
15개 동영상 (총 236분), 4 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
15개의 동영상
Lab session- Limits of Diversification-Part119m
Lab session-Limits of diversification-Part 222m
An introduction to CPPI - Part 17m
An introduction to CPPI - Part 210m
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part129m
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part228m
Simulating asset returns with random walks10m
Monte Carlo Simulation6m
Lab Session-Random Walks and Monte Carlo22m
Analyzing CPPI strategies11m
Lab Session-Installing IPYWIDGETS5m
Designing and calibrating CPPI strategies12m
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part119m
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part221m
4개의 읽기 자료
Module 3 - Key points2m
ipywidgets installation - info5m
gbm function10m
Instruction prior to begin the module 3 graded quizz10m
1개 연습문제
Module 3 Graded Quiz45m
완료하는 데 9시간 필요
Introduction to Asset-Liability Management
완료하는 데 9시간 필요
12개 동영상 (총 327분), 5 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
12개의 동영상
Lab Session-Present Values,liabilities and funding ratio22m
Liability hedging portfolios12m
Lab Session-CIR Model and cash vs ZC bonds1시간 8분
Liability-driven investing (LDI)10m
Lab Session-Liability driven investing51m
Choosing the policy portfolio14m
Lab Session-Monte Carlo simulation of coupon-bearing bonds using CIR33m
Beyond LDI11m
Lab Session-Naive risk budgeting between the PSP & GHP44m
Liability-friendly equity portfolios10m
Lab Session-Dynamic risk budgeting between PSP & LHP40m
5개의 읽기 자료
Module 4 - Key points2m
Dynamic Liability-Driven Investing Strategies: The Emergence Of A New Investment Paradigm For Pension Funds?1시간 30분
Liability-Driven-Investing1시간
Instruction prior to begin module 4 graded quizz2m
To be continued (1)5m
1개 연습문제
Module 4 Graded Quiz1시간
검토
INTRODUCTION TO PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON의 최상위 리뷰
DH 제공2020년 5월 26일
Enjoyable course. One has to be conversant with basic Phyton to follow this course. What I learnt the most is the ability to use Phyton coding to demonstrate the concept of portfolio investment.
SK 제공2019년 12월 8일
The course is great, I enjoyed very detailed Python labs, they taught me a lot. But almost no support from the staff in the forums. If you don't understand something, you are on your own.
TT 제공2019년 12월 26일
Very useful course that covered some simple investment strategies and taught you to implement it using python. Recommended to those who want to enter the quantitative investment world.
XX 제공2020년 3월 7일
One of the most hardcore, challenging but knowledge-harvesting courses that I ever had. Highly recommend, and you will be better off if you type in all codes VJ did simultaneously.
Investment Management with Python and Machine Learning 특화 과정 정보
The Data Science and Machine Learning for Asset Management Specialization has been designed to deliver a broad and comprehensive introduction to modern methods in Investment Management, with a particular emphasis on the use of data science and machine learning techniques to improve investment decisions.By the end of this specialization, you will have acquired the tools required for making sound investment decisions, with an emphasis not only on the foundational theory and underlying concepts, but also on practical applications and implementation. Instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language through a series of dedicated lab sessions.
자주 묻는 질문
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