About this Course
최근 조회 10,009

100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

탄력적인 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

초급 단계

완료하는 데 약 28시간 필요

권장: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...

러시아어

자막: 러시아어

100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

탄력적인 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

초급 단계

완료하는 데 약 28시간 필요

권장: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...

러시아어

자막: 러시아어

강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

1
완료하는 데 1시간 필요

Неделя 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Первая неделя курса посвящена знакомству с миром риск-менеджмента, ответам на вопросы: почему риск-менеджмент так важен в современном мире и в чем цель управления рисками. Мы обсудим подходы к управлению рисками, тенденцию к расширению сферы применения риск-менеджмента и эволюцию роли риск-менеджмента в банке. Завершим неделю описанием «дерева» типичных банковских рисков. Акценты в обучении: три ключевых характеристики риска (вероятность, величина потерь, временной горизонт), концепция трех линий защиты в управлении рисками. По результатам вы сможете: идентифицировать и классифицировать риски организаций....
4 videos (Total 29 min), 1 reading, 1 quiz
4개의 동영상
Задачи управления рисками5m
Подходы и инструменты управления рисками10m
Многообразие рисков и их классификации7m
1개의 읽기 자료
Исследование существенности рисков25m
1개 연습문제
Тестирование по результатам модуля30m
2
완료하는 데 3시간 필요

НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Вторая неделя посвящена самому существенному в банковской деятельности риску – кредитному. Мы обсудим инструменты оценки, процессы и методы управления данным риском в целом, а также его отдельными разновидностями – корпоративным кредитным риском, розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов. Завершим неделю описанием процесса построения моделей количественной оценки кредитного риска для различных клиентов банка. Акценты в обучении: метрика для оценки уровня кредитного риска EL (expected loss, ожидаемые потери) и ее составляющие – PD (probability of default, вероятность дефолта), LGD (loss given default, величина потерь при дефолте), EAD (exposure at default, стоимость под риском дефолта). По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления кредитным риском в банке....
10 videos (Total 87 min), 4 quizzes
10개의 동영상
Системы управления кредитным риском3m
Принципы риск-сегментации кредитного портфеля4m
Ключевые инструменты управления корпоративным кредитным риском4m
Модели количественной оценки кредитного риска23m
Особенности управления розничным кредитным риском3m
Ключевые инструменты управления розничным кредитным риском14m
Модели оценки розничных кредитных рисков10m
Кредитный процесс по банкам8m
Кредитный риск эмитента и контрагента8m
4개 연습문제
Промежуточное тестирование: корпоративный кредитный риск12m
Промежуточное тестирование: розничный кредитный риск6m
Промежуточное тестирование: кредитный риск на финансовых рынках6m
Тестирование по результатам модуля30m
3
완료하는 데 2시간 필요

НЕДЕЛЯ 3. РЫНОЧНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Третья неделя посвящена сразу двум ключевым банковским рискам - рыночному и операционному. Мы обсудим особенности каждого риска, примеры их реализации в финансовых организациях, а также методы управления этими рисками. Акценты в обучении: система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss), ключевые индикаторы операционного риска (КИРы) и VaR по операционному риску. По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления рыночным и операционным рисками в банке....
10 videos (Total 74 min), 4 readings, 1 quiz
10개의 동영상
Портфели операций на финансовых рынках10m
Архитектура лимитов и контрольный процесс16m
Как эффективно управлять рыночным риском3m
Введение в управление операционным риском2m
Жизненный цикл оценки риска6m
Профиль риска2m
Ключевые индикаторы риска4m
Подходы к оценке капитала под операционный риск5m
Пример расчет капитала под операционный риск методом АМА16m
4개의 읽기 자료
Мир финансовых инструментов, VaR и "греки"10m
Операционный риск _ понятие, особенности, примеры10m
Операционный риск _ идентификация и оценка рисков10m
Операционный риск _ сбор данных по рискам и отчетность10m
1개 연습문제
Тестирование по результатам модуля30m
4
완료하는 데 2시간 필요

НЕДЕЛЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Четвертая неделя посвящена системе интегрированного управления рисками (ИРМ), и в первую очередь обоснованию необходимости интегрированного риск-менеджмента, т.е. управления рисками с учетом взаимосвязей и корреляций между ними. Мы обсудим основные принципы интегрированного управления рисками. Завершим неделю историей создания Базельского комитета и разбором корневых причин кризисных явлений в крупнейших финансовых организациях. Акценты в обучении: стадии процесса ИРМ (идентификация и оценка существенности рисков, построение систем управления отдельными видами рисков, установление аппетита к риску, управление с учетом установленных ограничений), а также совокупность элементов интегрированного риск-менеджмента (ИТ-инфраструктура, модели количественной оценки, агрегация рисков, оценка деятельности с учетом рисков, организационная структура и т.п.) – так называемый «домик ИРМ». По результатам вы сможете: принимать решения о выстраивании процесса интегрированного управления рисками, вырабатывать комплекс по оптимизации совокупного уровня принимаемых рисков....
5 videos (Total 34 min), 3 readings, 1 quiz
5개의 동영상
Управление рисками в эпоху создания экосистем5m
Инструментальный взгляд на ИРМ12m
История создания Базельского комитета7m
Преимущества интегрированного управления рисками5m
3개의 읽기 자료
Основные принципы интегрированного управления рисками12m
Кризисы в крупнейших финансовых организациях. Причины появления Базельского комитета10m
Причины появления Базельского комитета25m
1개 연습문제
Тестирование по результатам модуля30m
5
완료하는 데 2시간 필요

НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятая неделя посвящена регулированию банковской деятельности в рамках Базельских соглашений. Мы обсудим три компонента Базельских соглашений: (i) минимальные требования к капиталу, (ii) надзорный процесс и (iii) рыночная дисциплина, а также взаимосвязь указанных компонентов для обеспечения интегрированного управления рисками. Завершим неделю описанием статуса внедрения Базельских стандартов в банковской системе Российской Федерации. Акценты в обучении: источники собственных средств (капитала) банка, разница между регулятивным и экономическим капиталом (требованиями к капиталу в регулятивном и внутреннем измерении), показатели ликвидности банка. По результатам вы сможете: рассчитать величины собственных средств (капитала) банка и риск-взвешенных активов, оценить и интерпретировать динамику достаточности капитала банка....
7 videos (Total 54 min), 4 readings, 1 quiz
7개의 동영상
Содержание трех компонентов Базельских соглашений17m
Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA3m
Компонент 1. Понятие риск-взвешенных активов7m
Компонент 2. Логика расчета экономического капитала9m
Компонент 2. Стресс-тестирование5m
Перспективы развития банковского регулирования в мире и РФ5m
4개의 읽기 자료
Содержание трех компонентов Базельского соглашения10m
Кейс пример расчета RWA условного банка10m
Понятие экономического капитала10m
Перспективы развития банковского регулирования в РФ10m
1개 연습문제
Тестирование по результатам модуля30m
6
완료하는 데 2시간 필요

НЕДЕЛЯ 6. БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Шестая неделя посвящена бизнес-приложениям в системе интегрированного управления рисками. Мы обсудим подход к формированию аппетита к риску в банке, а также введем понятие рентабельности капитала с учетом риска и метрики RAROC (risk adjusted return on capital). Завершим неделю описанием сфер применения метрики RAROC, в частности, в области управления ценностью клиента (CVM, customer value management). Акценты в обучении: пример системы лимитов аппетита к риску условного банка, кейсы по расчету RAROC. По результатам вы сможете: оценить привлекательность клиентов банка с учетом рисков и принимать решения о дальнейшем сотрудничестве с клиентами на основе выполненных оценок. ...
5 videos (Total 21 min), 3 readings, 1 quiz
5개의 동영상
Формирование системы показателей Аппетита к Риску6m
Управление деятельностью с учетом риска3m
Использование метрики RAROC в работе банка5m
Уроки глобального финансового кризиса2m
3개의 읽기 자료
Особенности построения системы лимитов Аппетита к Риску20m
Понятие рентабельности капитала с учетом риска15m
Примеры кейсов по расчету RAROC20m
1개 연습문제
Тестирование по результатам модуля30m
7
완료하는 데 3시간 필요

НЕДЕЛЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. РИСК-КУЛЬТУРА И РИСКИ XXI ВЕКА

Седьмая завершающая неделя посвящена построению сильной риск-культуры в организации. Мы обсудим эволюцию в развитии риск-культуры и яркие кейсы, свидетельствующие о слабой риск-культуре в организации. Завершим неделю выступлением Александра Ведяхина на тему «Риски XXI», в котором он поделится своим видением и видением ПАО Сбербанк о тех изменениях, которые нас ждут в ближайшее время. Акценты в обучении: элементы риск-культуры (обучение, внедрение инструментов риск-менеджмента, система мотивации и коммуникация ценностей и принципов риск-культуры). Данные темы освещают: Александр Ведяхин (Старший вице-президент, Руководитель блока «Риски» ПАО Сбербанк) и Илья Ефимчук (Управляющий директор, Центр развития Риск-культуры ПАО Сбербанк)...
4 videos (Total 42 min), 1 reading, 1 quiz
4개의 동영상
Построение сильной риск-культуры в организации16m
Риски XXI века18m
Заключительное слово2m
1개의 읽기 자료
Берем под контроль развитие риск-культуры в организации10m
4.8
17개의 리뷰Chevron Right

33%

이 강좌를 수료한 후 새로운 경력 시작하기

33%

이 강좌를 통해 확실한 경력상 이점 얻기

50%

급여 인상 또는 승진하기

최상위 리뷰

대학: VEMay 22nd 2018

Просто и доступно объясняются сложные концепции управления рисками в крупной банке.

강사

Avatar

Ведяхин Александр Александрович

к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

스베르방크 사내 대학교 정보

Sberbank Corporate University (Sberbank CU) offers a unique learning environment for development of world-class leaders. Portfolio of our university is composed of more than 80 corporate and professional competencies programs for developing talents of international caliber. Sberbank CU is the first representative of Russia in four leading talent development and corporate universities associations – EFMD, ATD, ECLF, GlobalCCU. Our corporate university is awarded with CLIP (Corporate Learning Improvement Process) accreditation by EFMD; additionally three online programmes are certified by EFMD Online Course Certification System – Risk Management I, II, Finance for Managers I. To learn more please visit: https://sberbank-university.ru/en/...

자주 묻는 질문

  • 강좌에 등록하면 바로 모든 비디오, 테스트 및 프로그래밍 과제(해당하는 경우)에 접근할 수 있습니다. 상호 첨삭 과제는 이 세션이 시작된 경우에만 제출하고 검토할 수 있습니다. 강좌를 구매하지 않고 살펴보기만 하면 특정 과제에 접근하지 못할 수 있습니다.

  • 수료증을 구매하면 성적 평가 과제를 포함한 모든 강좌 자료에 접근할 수 있습니다. 강좌를 완료하면 전자 수료증이 성취도 페이지에 추가되며, 해당 페이지에서 수료증을 인쇄하거나 LinkedIn 프로필에 수료증을 추가할 수 있습니다. 강좌 콘텐츠만 읽고 살펴보려면 해당 강좌를 무료로 청강할 수 있습니다.

궁금한 점이 더 있으신가요? 학습자 도움말 센터를 방문해 보세요.