About this Course
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100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

탄력적인 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

완료하는 데 약 25시간 필요

권장: 13 hours videos and quizzes...

영어

자막: 영어

귀하가 습득할 기술

Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options

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강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

1
완료하는 데 2시간 필요

Mean-Variance Analysis and CAPM

Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines...
6 videos (Total 97 min), 2 readings, 1 quiz
6개의 동영상
Introduction to Mean Variance in Excel9m
Efficient Frontier19m
Mean Variance with a Risk-free Asset14m
Risk-free Frontier in Excel13m
Capital Asset Pricing Model20m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14m
2
완료하는 데 2시간 필요

Practical Issues in Implementing Mean Variance

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
6 videos (Total 103 min), 2 readings, 1 quiz
6개의 동영상
Negative Exposures and Leveraged ETFs14m
Beyond Variance13m
Statistical Biases in Performance Evaluation17m
How Should Average Returns be Computed?14m
Survivorship Bias and Data Snooping23m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14m
3
완료하는 데 2시간 필요

Equity Derivatives in Practice: Part I

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
7 videos (Total 112 min), 2 readings, 1 quiz
7개의 동영상
The Black-Scholes Model8m
The Greeks: Delta and Gamma19m
The Greeks: Vega and Theta18m
Risk-Management of Derivatives Portfolios16m
Delta-Hedging14m
The Volatility Surface23m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Equity Derivatives in Practice: Part I16m
4
완료하는 데 2시간 필요

Equity Derivatives in Practice: Part II

More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration....
5 videos (Total 82 min), 1 reading
5개의 동영상
Why is There a Skew?14m
What the Volatility Surface Tells Us17m
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21m
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19m
1개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
5
완료하는 데 3시간 필요

Credit Derivatives and Structured Products

Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis....
9 videos (Total 122 min), 2 readings, 1 quiz
9개의 동영상
The Gaussian Copula Model18m
A Simple Example: Part I13m
A Simple Example: Part II15m
The Mechanics of a “Synthetic” CDO Tranche10m
Computing the Fair Value of a CDO Tranche14m
Cash and Synthetic CDOs10m
Pricing and Risk Management of CDO Portfolios17m
CDO-Squared's and Beyond13m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Credit Derivatives and Structured Products12m
6
완료하는 데 2시간 필요

Other Applications of Financial Engineering

Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading....
8 videos (Total 90 min), 2 readings, 1 quiz
8개의 동영상
Optimal Execution10m
Portfolio Execution13m
Optimal Execution in Excel 17m
Optimal Execution in Excel 25m
Real Options12m
Valuation of Natural Gas and Electricity Related Options14m
Real Options in Excel11m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Other Applications of Financial Engineering8m
7
완료하는 데 3시간 필요

Background Material

...
11 videos (Total 154 min), 1 reading
11개의 동영상
Review of Conditional Expectations and Variances8m
Review of Multivariate Distributions11m
The Multivariate Normal Distribution6m
Introduction to Martingales14m
Introduction to Brownian Motion9m
Geometric Brownian Motion9m
Review of Vectors17m
Review of Matrices23m
Review of Linear Optimization19m
Review of Nonlinear Optimization 15m
1개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
4.7
71개의 리뷰Chevron Right

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최상위 리뷰

대학: MUAug 23rd 2018

One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.

대학: DLNov 20th 2015

This course is challenging and the skills learnt are valuable. The materials are well-made and formulas well-defined. I hope they provide more practice quizzes.

강사

Avatar

Martin Haugh

Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Avatar

Garud Iyengar

Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department

컬럼비아대학교 정보

For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society....

자주 묻는 질문

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