Financial Engineering is a multidisciplinary field involving finance and economics, mathematics, statistics, engineering and computational methods. The emphasis of FE & RM Part II will be on the use of simple stochastic models to (i) solve portfolio optimization problems (ii) price derivative securities in various asset classes including equities and credit and (iii) consider some advanced applications of financial engineering including algorithmic trading and the pricing of real options. We will also consider the role that financial engineering played during the financial crisis.
Financial Engineering and Risk Management Part II
컬럼비아대학교이 강좌에 대하여
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학습자 경력 결과
30%
가 이 강좌를 수료한 후 새로운 커리어를 시작함
47%
가 이 강좌를 통해 확실한 경력상 이점을 얻음
22%
가 급여 인상 또는 승진 성취
공유 가능한 수료증
완료 시 수료증 획득
100% 온라인
지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.
유동적 마감일
일정에 따라 마감일을 재설정합니다.
완료하는 데 약 16시간 필요
영어
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귀하가 습득할 기술
Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options
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제공자:
컬럼비아대학교
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강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용
완료하는 데 2시간 필요
Mean-Variance Analysis and CAPM
Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines
완료하는 데 2시간 필요
6개 동영상 (총 97분), 2 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
6개의 동영상
Introduction to Mean Variance in Excel9m
Efficient Frontier19m
Mean Variance with a Risk-free Asset14m
Risk-free Frontier in Excel13m
Capital Asset Pricing Model20m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14m
완료하는 데 2시간 필요
Practical Issues in Implementing Mean Variance
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
완료하는 데 2시간 필요
6개 동영상 (총 103분), 2 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
6개의 동영상
Negative Exposures and Leveraged ETFs14m
Beyond Variance13m
Statistical Biases in Performance Evaluation17m
How Should Average Returns be Computed?14m
Survivorship Bias and Data Snooping23m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14m
완료하는 데 2시간 필요
Equity Derivatives in Practice: Part I
Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.
완료하는 데 2시간 필요
7개 동영상 (총 112분), 2 개의 읽기 자료, 1 개의 테스트
7개의 동영상
The Black-Scholes Model8m
The Greeks: Delta and Gamma19m
The Greeks: Vega and Theta18m
Risk-Management of Derivatives Portfolios16m
Delta-Hedging14m
The Volatility Surface23m
2개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1개 연습문제
Equity Derivatives in Practice: Part I16m
완료하는 데 2시간 필요
Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.
완료하는 데 2시간 필요
5개 동영상 (총 82분), 1 개의 읽기 자료
5개의 동영상
Why is There a Skew?14m
What the Volatility Surface Tells Us17m
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21m
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19m
1개의 읽기 자료
Lesson Supplements10m
검토
FINANCIAL ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT PART II의 최상위 리뷰
YS 제공2016년 6월 27일
Very similar style with Part I. The instructors are clear in explaining the models. However, it would be more useful if the instructors can give several real-world examples on the financial market.
SY 제공2019년 6월 7일
I really enjoyed this course and learned a lot. The quizzes were challenging but really forced me to think through the problems. The forums were very helpful when I got stuck. Thanks Professors!
CS 제공2019년 5월 4일
Great course structure. You get the chance to understand the mechanics around securities and derivatives valuation, as well as put in practice what you just have learnt by completing the exams.
MU 제공2018년 8월 22일
One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.
자주 묻는 질문
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